Nash'o pusiausvyra akciju birzoje


Nash'o pusiausvyra:

\begin{eqnarray}(x_{p_1}^*,x_{p_2}^*)=\nonumber \\
\arg \min_{x_{p_1}^0,x_{p_2...
...vert\vert (x_{p_1}^1,x_{p_2}^1)-(x_{p_1}^0,x_{p_2}^0)\vert\vert^2
\end{eqnarray}


Minimizuojam stochastiniais globaliais metodais.
Jei minimumas didelis,
tikrinam pusiausvyros egzistavimo salygas
tirdami pelno funkciju iškiluma.
Galutinis tikslas
-nustatyti optimalia AR modelio "atminti".
Be to, idomu palyginti ARMA prognozes
naudojant birzos modeli bei realius duomenis.



jonas mockus 2004-03-01