ARMA modelis


Tai auto-regresijos slenkancio vidurkio
modelis

\begin{eqnarray}w_{t} = \sum_{i=1}^p a_i w_{t-i} +\sum_{i=1}^q b_j \epsilon_{t-j}
+\epsilon_t.
\end{eqnarray}


Pavyzdziui ,
$w_t$ akciju kursas rytoj
$w_{t-1}$ akciju kursas šiandien,
$\epsilon_t$ atsitiktine paklaida rytoj,
$a_i, b_j$ itakos koeficientai,
juos nustatom minimizuodami

\begin{eqnarray}f(x)= \sum_{t=1}^T \epsilon_t^2,
\end{eqnarray}


kur $x=(x_1,...,x_{p+q}),\ x_i=a_i,\ i=1,...,p, \\ x_i=b_{i-p},\ i=p+1,...,p+q$.



jonas mockus 2004-03-01